Negli otto anni della sua intensa vita di insegnamento, dal 1893 al 1901, Vivekananda raccolse i suoi insegnamenti nei quattro Libri sullo Yoga, qui pubblicati in due volumi, Jnana-Yoga e Yoga pratici. Jnana-yoga è lo yoga della conoscenza, esso insegna la divinità dell'uomo, la non-dualità della divinità, l'armonia delle religioni e l'unità di tutto ciò che esiste. Degli yoga pratici: il Karma-yoga mostra la via della perfezione nel mondo per l'uomo attivo; il Bhakti-yoga insegna come educare le passioni per conseguire un fine spirituale; il Raja-yoga insegna la pratica dell'autocontrollo, della concentrazione e della meditazione.